Evaluierung von Handelssystemen Veröffentlicht Aug 2006 Status: Hohes Risiko, niedrige Prämie 318 Beiträge Es gibt immer eine Menge Diskussion über diese Gremien, wie man über die Bewertung und den Vergleich bestimmter Systeme gehen sollte. Nur ausgehend kann gefährlich verwirrend und schmerzhaft Konto Verringerung. Obwohl ich kein Experte bin, fühle ich mich, als hätte ich viel in diesen Bereichen gelernt, sowohl durch die vielen Seiten hier und andere Quellen und dachte Id konsolidieren alles Ive gefunden nützlich in diesem Thread. Hoffentlich werden einige von euch auch finden es nützlich, wenn nicht bitte fühlen Sie sich frei, mich zu schreien für alle Fehler, die ich gemacht haben könnte. 1) Verstehen des Systems Bei der Entwicklung Ihres Systems ist es unerlässlich, auf die folgenden Fragen, ob Ihr System diskriminierend, mechanisch oder eine Kombination beider ist, entsprechende Antworten zu geben. A) Habe ich das System für mindestens 100 Trades getestet? B) Was ist mein durchschnittlicher Take Profit (in Pips) C) Was ist mein durchschnittlicher Stop Loss (in Pips) D) Was ist das folgende Risiko-Risiko-Verhältnis, sobald Sie antworten können Die oben genannten Punkte sind Sie bereit, bei der Bewertung Ihres Systems. Ok, ich habe ein System getestet. Ive nannte es den Wonderpip. A) Ich habe es für 100 Trades getestet. B) Meine durchschnittliche Gewinn-Gewinn war 100 Pips C) Mein durchschnittlicher Stop-Loss war 50 Pips D) Ich habe 60 Mal gewonnen, verlor ich 40 Mal. Daher ist mein Lohn-Risiko-Verhältnis wie folgt. (60 Gewinn): (40 Stop Loss) Ich gewinne 3 Pips für jede 1 Ich verlieren. Golly, Wonderpip ist wunderbar Erwartung ist eine besonders einfache Berechnung für die Bestimmung, wie viel Sie von einem bestimmten Handel verdienen erwarten. Es ist sehr wichtig, weil es Ihnen ein bestimmtes Vertrauen jedes Mal, wenn Sie machen, dass der nächste Handel. Es ist sehr leicht aus den oben genannten Informationen entnommen. Setzen wir einfach die Gleichung für die Erwartung ist wie folgt (Wahrscheinlichkeit des Verlustes Durchschnittlicher Verlust) In Bezug auf Wonderpip wäre dies (0,6 100) - (0,4 50) würden wir erwarten, 40 Pips zu gewinnen, jedes Mal, wenn wir Eingetragen. Wenn Ihr System unglücklich genug ist, um eine negative Erwartung zu zeigen, bedeutet dies, dass es an der Zeit ist, nach einem neuen System zu suchen. 3) Ermittlung eines Risikomodells Bisher wissen wir, dass Wonderpip ein positives Ergebnis hat: Risikoverhältnis. Wir haben auch Vertrauen in die Tatsache, dass jedes Mal, wenn wir in den Markt gehen wir dies mit einer spezifischen Erwartung von 40 Pips verdienen. Für die Betonung ist dies sehr wichtig, weil es Ihnen eine große Menge an Glauben in die Eingabe Ihrer nächsten Handel. Allerdings, wie alle diese glücklichen Statistiken lösen sich in Dollar-Begriffen Glücklicherweise ist es extrem einfach, die Erwartung von einer pro Handels-Figur zu einem pro Dollar ein zu übersetzen. Wir wissen, dass wir durchschnittlich 50 Pips verlieren, jedes Mal, wenn wir ein Geschäft betreten. Wenn wir erlauben, dass 50 Pips des Risikos gleich 1 des Risikos sind, ist es irrelevant, was die 50 Pips stehen, solange R immer gleich 1 ist. Wir wissen auch, dass wir stehen, um durchschnittlich 100 Pips zu gewinnen, jedesmal wenn wir hereinkommen ein Handel. 1 Gewinn 2 Risiko, ausgedrückt in Bezug auf Risiko, ergibt dies C) Wir kennen unsere Gewinnrate 60. Wir kennen unsere Verlustquote 40 Wir kennen unsere Stichprobe von 100, um die Erwartung zu berechnen Wir führen die folgenden Berechnungen durch i) Wir multiplizieren P mit Die Anzahl der Gewinner 2 60 120 ii) Wir multiplizieren R mit der Anzahl der Verlierer 1 40 40 iii) Subtrahieren Sie die Verlierer von den Siegern 120 - 40 80 iv) dividieren Sie das Ergebnis durch die Handelsstichprobe 80100 0,8 Was bedeutet dies, dass über Eine große Anzahl von Geschäften, die Sie erwarten, um 80 Cent für jeden Dollar, den Sie riskieren zu gewinnen. Meiner Meinung nach ist die Erwartung der mächtigste Maßstab, um eine Systemleistung zu messen, denn das ist tatsächlich das, was wir alle im Forex sind. Sobald wir unsere Erwartung gefunden haben, können wir sie dann verwenden, um unsere Rendite über die Zeit zu bestimmen. Dies wird als R Multiple ausgedrückt. (Denken Sie daran, dass für unsere Zwecke R 1) unsere Erwartungswert von 0,8 nehmen und multiplizieren Sie sie mit der Anzahl der Trades in unserer Stichprobe (100) Für jede 100 Trades, die wir machen, erwarten wir, 80 Dollar für jede 100 riskiert zu gewinnen. Der letzte Faktor, der bei der Analyse einer Systemleistung berücksichtigt werden muss, ist die Häufigkeit der Trades. Sie könnten auch eine Erwartung der Erhöhung Ihres Kontostandes von 80 jedes Mal, wenn Sie 100 Trades abgeschlossen, aber wenn es dauert, bis Armageddon, um diese Zahl zu erreichen, dann youre System lohnt nicht die Zeit verbrachte es zu bauen. Ein System, das 80R in einer Woche erzielt, ist 52mal mehr rentabel als ein, das 80R in einem Jahr erzielt. Ob Sie mit Ratios, Pips pro Handel oder Rückkehr auf Dollar bequemer sind, haben wir jetzt in jeder der drei Möglichkeiten bestimmt, dass Wonderpip rentabel ist. Es wird auch in einer Weise ausgedrückt, die keine Auswirkungen auf Konto Größe, Losgröße oder etwas anderes hat. Verwirrt: Zitat des Tages. Es ist wie deja-vu immer wiederEvaluierung der Wirksamkeit eines Handelssystems Ich frage mich, ob jemand irgendwelche guten allgemeinen Richtlinien für die Bewertung der Wirksamkeit eines Handelssystems kennt. 1) Ein gutes Handelssystem sollte in der Lage sein, konsistente Gewinne in Echtzeit zu erzielen, sowie Back-Tests. Wie weit zurück ist eine vernünftige Menge an Zeit der Back-Testing zu dem Schluss, dass das System ein gutes System ist (1 Jahr, 2 Jahre, etc.) 2) Ein gutes Handelssystem sollte in der Lage sein, in einer Reihe von Jahren profitieren, aber es Sollte auch in großen Mengen von Geschäften profitieren. Ich meine, wie viele Trades jedes monthyear ist ein angemessener Betrag zu wissen, dass das System gut ist Wenn Sie nur zwei Trades pro Jahr machen, ist das System wahrscheinlich nicht so zuverlässig wie ein System, das 1000 Trades pro Jahr handelt. Was ist ein guter Betrag 3) Da gute Systeme liefern konsequente Gewinne, was ist ein guter Drawdown zu haben Nicht mehr als 5 oder 10 Prozent des gesamten Kontostandes 4) Ive gelesen, dass, wenn immer mehr Menschen das gleiche System, das gleiche System automatisiert , Die Wirksamkeit dieses Systems abnimmt. Dies ist aufgrund der großen Händler die Antizipation der Trades oder Handel gegen das System, um es weniger zuverlässig. Einige Leute auf forexfactory nicht einverstanden mit diesem, das mich fühle mich viel besser. Allerdings können wir nur sagen, dass diese Überlegung für den Augenblick wahr ist. Wenn dies der Fall ist, was ist eine gute Menge an Menschen, um ein bestimmtes System zu tauschen ich meine, tun diese großen Timer Blick auf die Anzahl der gleichzeitigen Trades, die zur gleichen Zeit passieren. Oder schauen sie auf das Volumen des Geldes zu einem bestimmten Zeitpunkt gehandelt werden (im Grunde genommen gibt es einen Unterschied zwischen 1000 Menschen handeln 1000 in einem automatisierten System oder 2 Personen handeln 500.000 in der gleichen automatisierten System seit mehr Handel mit den 1000 Menschen geschieht , Gibt es mehr von einer Chance, dass große Timer gegen sie im Gegensatz zu den 2 Menschen handeln, die den gleichen Betrag zu handeln.) Aber ja, wenn vielleicht jemand diese Fragen beantworten könnte, und vielleicht werfen in einige andere gute Punkte bei der Bewertung Ihres Handelssystems , Das wäre großartig
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